Сравнение BRTNX с FLCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRTNX Bretton Fund	-8.49%	11.57%	20.27%	28.91%	-12.57%	27.75%	8.44%	35.39%	-1.95%	18.19%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-3.64%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	31.59%	-4.38%	21.74%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.16% соответственно.

BRTNX

1 день: 0.63%

1 месяц: -3.96%

С начала года: -8.49%

6 месяцев: -7.16%

1 год: 2.14%

3 года*: 14.84%

5 лет*: 9.98%

10 лет*: 12.76%

FLCPX

1 день: 0.73%

1 месяц: -3.42%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -1.48%

1 год: 17.39%

3 года*: 18.62%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: 14.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bretton Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с BRTNX:

BRTNX с SPY BRTNX с SWPPX BRTNX с FXAIX BRTNX с DFIEX BRTNX с FGJEX BRTNX с FNSTX BRTNX с FSKAX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий BRTNX и FLCPX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

BRTNX

Bretton Fund

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

BRTNX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRTNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRTNX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	1.00	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	1.53	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.23	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	1.59	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	7.57	-6.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRTNX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	1.00	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.70	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	0.78	-0.75
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.84	-0.80

Корреляция

Корреляция между BRTNX и FLCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и FLCPX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRTNX Bretton Fund	1.67%	1.52%	1.09%	0.00%	1.98%	0.62%	0.29%	0.00%	0.86%	0.00%	1.63%	0.19%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.58%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и FLCPX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRTNX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.26%	-33.87%	-59.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.53%	-8.89%	-5.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-93.26%	-24.40%	-68.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-93.26%	-33.87%	-59.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-92.42%	-5.54%	-86.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.02%	-4.24%	-6.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.21%	2.55%	+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и FLCPX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRTNX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.81%	5.37%	-0.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.06%	9.56%	-0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.06%	18.34%	-2.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	493.80%	17.07%	+476.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	349.34%	18.14%	+331.20%

Сравнение BRTNX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и FLCPX

Сравнение доходности по годам BRTNX и FLCPX

Доходность по периодам

BRTNX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRTNX и FLCPX

Доходность на риск

BRTNX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

BRTNX

FLCPX

Сравнение BRTNX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRTNX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)