Сравнение BRTNX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTNX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTNX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTNX Bretton Fund | -8.49% | 11.57% | 20.27% | 28.91% | -12.57% | 27.75% | 8.44% | 35.39% | -1.95% | 18.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTNX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.16% соответственно.
BRTNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.76%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTNX и FXAIX
BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BRTNX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BRTNX
FXAIX
Сравнение BRTNX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTNX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.00 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.52 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 7.30 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.00 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.77 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BRTNX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTNX и FXAIX
Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTNX Bretton Fund | 1.67% | 1.52% | 1.09% | 0.00% | 1.98% | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 1.63% | 0.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BRTNX и FXAIX
Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -33.79% | -59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -8.89% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.26% | -24.50% | -68.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.26% | -33.79% | -59.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -5.56% | -86.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -3.83% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.55% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTNX и FXAIX
Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTNX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.37% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.55% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.32% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 493.80% | 16.92% | +476.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 349.34% | 18.05% | +331.29% |