Сравнение BRTNX с FXAIX

С начала года, BRTNX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.55% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.