- ISIN
- US71709W5004
- Эмитент
- Bretton Fund
- Дата выпуска
- 30 сент. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRTNX
Bretton Fund (BRTNX) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции BRTNX — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRTNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,634.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bretton Fund (BRTNX) показал доход в -0.88% с начала года и 9.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRTNX составила 13.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Bretton Fund
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BRTNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRTNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +1,015.7%, в то время как худший день был 23 янв. 2025 г. с доходностью -92.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.04% | -2.38% | -5.86% | 10.33% | -1.43% | 0.23% | -0.88% | ||||||
| 2025 | 4.68% | -2.06% | -3.46% | -1.05% | 1.80% | 1.96% | 0.03% | 6.24% | 1.83% | -1.75% | 4.22% | -0.94% | 11.57% |
| 2024 | 2.55% | 4.29% | 4.17% | -4.11% | 2.17% | 1.17% | 5.13% | 3.63% | 0.96% | -2.69% | 7.54% | -5.39% | 20.27% |
| 2023 | 6.25% | -3.09% | 1.50% | 3.02% | -0.72% | 6.46% | 2.57% | 0.50% | -4.31% | -1.27% | 9.72% | 6.00% | 28.91% |
| 2022 | -3.16% | -2.28% | 1.69% | -6.84% | -0.40% | -8.47% | 7.66% | -3.30% | -7.90% | 9.47% | 6.92% | -4.68% | -12.57% |
| 2021 | -2.91% | 6.03% | 5.24% | 6.62% | 1.12% | 0.19% | 2.53% | 0.36% | -4.54% | 6.79% | -2.73% | 6.98% | 27.75% |
Метрики бенчмарка
Bretton Fund has an annualized alpha of 79.09%, beta of 1.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2010.
- This fund participated in 93.28% of S&P 500 Index downside but only 91.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 79.09%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 91.57%
- Участие в снижении
- 93.28%
Комиссия
Комиссия BRTNX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRTNX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bretton Fund (BRTNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRTNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.69 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 12.34 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bretton Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.80 | $0.00 | $0.95 | $0.35 | $0.13 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.43 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.52% | 1.09% | 0.00% | 1.98% | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 1.63% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bretton Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bretton Fund показал максимальную просадку в 93.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bretton Fund составляет 91.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.26%апр. 2025 г. | 2mo 15d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.67%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.16%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 20d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.05%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 29d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.39%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| BRTNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -56.78% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -9.10% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.26% | -18.90% | -74.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.26% | -25.43% | -67.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.26% | -33.92% | -59.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -2.97% | -88.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.72% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.97% | +2.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRTNX
Добавьте Bretton Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRTNX