PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRT с AIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRT с AIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRT (BRT Apartments Corp.) and AIV (Apartment Investment and Management Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BRT returned 12.95%/yr vs 7.01%/yr for AIV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRT и AIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRT Apartments Corp. (BRT) и Apartment Investment and Management Company (AIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRT показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у AIV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BRT превзошли акции AIV по среднегодовой доходности: 12.95% против 7.01% соответственно.

BRT

1 день
0.91%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.27%
1 год
-4.38%
3 года*
-3.50%
5 лет*
0.80%
10 лет*
12.95%

AIV

1 день
2.68%
1 месяц
3.41%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
5.02%
1 год
0.06%
3 года*
1.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRT и AIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		-0.55%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%48.82%
AIV
Apartment Investment and Management Company		-1.35%-2.20%16.09%9.97%-7.57%46.21%-18.86%21.58%4.14%-0.66%

Correlation

The correlation between BRT and AIV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 1994 г.

0.21

The correlation between BRT and AIV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRT:

$259.21M

AIV:

$418.92M

EPS

BRT:

-$0.68

AIV:

$3.93

Коэффициент P/S

BRT:

2.64

AIV:

3.47

Коэффициент P/B

BRT:

1.53

AIV:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

BRT:

$98.01M

AIV:

$122.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRT:

$12.37M

AIV:

-$75.71M

EBITDA (12 мес.)

BRT:

$38.34M

AIV:

$90.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRT Apartments Corp.

Apartment Investment and Management Company

Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с CLPRBRT с VREBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABR
Часто сравнивают с AIV:
AIV с OAIV с VICIAIV с NASDXAIV с SPYAIV с CPT

Доходность на риск

BRT vs. AIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIV
Ранг доходности на риск AIV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRT c AIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRT Apartments Corp. (BRT) и Apartment Investment and Management Company (AIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTAIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.00

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.00

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

0.01

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRT vs. AIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AIV равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRT и AIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTAIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BRT и AIV

Максимальная просадка BRT за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки AIV в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRT и AIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRTAIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-87.51%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-16.50%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.60%

-36.11%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-40.70%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.76%

-54.42%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-10.25%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.90%

-15.89%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

9.88%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BRT и AIV

Текущая волатильность для BRT Apartments Corp. (BRT) составляет 4.69%, в то время как у Apartment Investment and Management Company (AIV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRTAIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.12%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.51%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

21.28%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

28.92%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

31.14%

+5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRT и AIV

Дивидендная доходность BRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности AIV в 162.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIV
Apartment Investment and Management Company		162.75%47.64%0.00%0.00%0.28%0.00%5.18%6.00%3.46%3.29%2.90%2.95%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.97%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRT и AIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BRT Apartments Corp. и Apartment Investment and Management Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
24.61M
0
(BRT) Общая выручка
(AIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRT and AIV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIV has higher volatility (5.12%) compared to BRT (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRT dropped -95.38% vs AIV's -87.51%.

AIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRT и AIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор