Сравнение BRSIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.20% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и HWSIX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
BRSIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
BRSIX
HWSIX
Сравнение BRSIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.24 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.18 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 4.41 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и HWSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и HWSIX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и HWSIX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -72.00% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.44% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -26.92% | -26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -53.67% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -1.06% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -12.12% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и HWSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.45% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 12.99% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 23.98% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 21.71% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.67% | -0.66% |