PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с ASVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSIX с ASVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRSIX (Bridgeway Ultra Small Company Market Fund) and ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BRSIX returned 8.46%/yr vs 9.93%/yr for ASVIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BRSIX charges 0.78%/yr vs 1.09%/yr for ASVIX.

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и ASVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у ASVIX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям ASVIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.93% соответственно.

BRSIX

1 день
-0.22%
1 месяц
5.49%
С начала года
20.12%
6 месяцев
22.37%
1 год
59.70%
3 года*
21.61%
5 лет*
0.11%
10 лет*
8.46%

ASVIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.02%
С начала года
14.14%
6 месяцев
13.34%
1 год
21.09%
3 года*
10.69%
5 лет*
3.79%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSIX и ASVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		20.12%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		14.14%-3.39%7.12%16.09%-14.48%37.20%8.94%33.51%-16.99%10.31%

Correlation

The correlation between BRSIX and ASVIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1998 г.

0.83

The correlation between BRSIX and ASVIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

American Century Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с IWCBRSIX с ^GSPCBRSIX с IWXBRSIX с SPYBRSIX с XLBBRSIX с SWPPX
Часто сравнивают с ASVIX:
ASVIX с CCASXASVIX с AVUVASVIX с ISCVASVIX с IJSASVIX с AVUVXASVIX с VBASVIX с VIOV

Доходность на риск

BRSIX vs. ASVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASVIX
Ранг доходности на риск ASVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASVIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASVIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c ASVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXASVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.29

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.94

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.91

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

5.18

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. ASVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа ASVIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и ASVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXASVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.29

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и ASVIX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки ASVIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и ASVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSIXASVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-55.10%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.23%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-27.25%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-27.25%

-26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-43.50%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.39%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-7.94%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.51%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и ASVIX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSIXASVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.95%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

11.85%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

18.20%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

21.97%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

23.30%

+0.81%

Сравнение комиссий BRSIX и ASVIX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ASVIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и ASVIX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ASVIX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASVIX
American Century Small Cap Value Fund		12.24%14.08%6.96%1.00%3.86%7.32%0.35%2.41%20.02%14.39%5.29%14.05%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		0.86%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Часто задаваемые вопросы

BRSIX and ASVIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRSIX has higher volatility (5.37%) compared to ASVIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRSIX dropped -61.79% vs ASVIX's -55.10%.

BRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSIX и ASVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор