PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRRR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRRR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRRR и VTI


2026 (YTD)20252024
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
-23.53%-6.50%99.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.13%17.10%23.89%

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.


BRRR

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-23.53%
6 месяцев
-44.69%
1 год
-23.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Valkyrie Bitcoin ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий BRRR и VTI

BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BRRR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRRR
Ранг доходности на риск BRRR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRRR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR: 44
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRRR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRRRVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.94

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.47

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.53

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.16

-8.07

BRRR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRRRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.94

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRRR и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и VTI

BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BRRR и VTI

Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VTI.


Загрузка...

Показатели просадок


BRRRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-55.45%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.35%

-8.92%

-40.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.67%

-5.39%

-41.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-8.08%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.42%

2.62%

+20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и VTI

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BRRRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.41%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

9.75%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.07%

19.02%

+26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

17.40%

+33.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.86%

18.28%

+32.58%