Сравнение BRRR с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BRRR и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRRR - это пассивный фонд от Valkyrie Digital Assets, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRRR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -22.20% | -6.50% | 99.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BRRR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.20%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRRR и VTI
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRRR vs. VTI — Ранг доходности на риск
BRRR
VTI
Сравнение BRRR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.98 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.52 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.54 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.30 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.98 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BRRR и VTI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и VTI
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и VTI
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -55.45% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.35% | -12.30% | -37.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -5.54% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -8.08% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.60% | +20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и VTI
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 5.48% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 9.75% | +26.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 19.02% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.90% | 17.41% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 18.29% | +32.61% |