PortfoliosLab logo
Сравнение BRRR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRRR и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRRR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.09%
16.10%
BRRR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRRR:

0.80

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BRRR:

1.43

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BRRR:

1.17

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BRRR:

1.53

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BRRR:

3.37

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BRRR:

12.77%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BRRR:

54.00%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BRRR:

-28.13%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BRRR:

-10.69%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


BRRR

С начала года

2.04%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

42.73%

1 год

47.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRRR и VTI

BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRRR: 0.25%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRRR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRRR
Ранг риск-скорректированной доходности BRRR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRRR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BRRR: 0.80
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BRRR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRRR: 1.43
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BRRR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BRRR: 1.17
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BRRR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BRRR: 1.53
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BRRR, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BRRR: 3.37
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.47
BRRR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и VTI

BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BRRR и VTI

Максимальная просадка BRRR за все время составила -28.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.69%
-10.40%
BRRR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и VTI

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
14.83%
BRRR
VTI