Сравнение BRRR с VTI
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -39.68% vs 28.79% for VTI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам BRRR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -6.50% | 99.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.89% |
Correlation
The correlation between BRRR and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. VTI — Ранг доходности на риск
BRRR
VTI
Сравнение BRRR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.24 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 14.94 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 2.38 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и VTI
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -55.45% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -8.92% | -40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -0.26% | -49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -8.03% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 1.93% | +26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и VTI
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 2.90% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 9.13% | +24.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 12.17% | +31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 17.40% | +32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 18.30% | +31.59% |
Сравнение комиссий BRRR и VTI
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и VTI
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRRR has higher volatility (9.13%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -49.49% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs -39.68% for BRRR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BRRR.
BRRR is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор