Сравнение BRRR с VTI
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs 20.06% for VTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.13%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам BRRR и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.13% | 17.10% | 23.80% |
Correlation
The correlation between BRRR and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. VTI — Ранг доходности на риск
BRRR
VTI
Сравнение BRRR c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.26 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.88 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и VTI
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -55.45% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -8.92% | -44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -1.68% | -47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -7.99% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 2.04% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и VTI
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 3.47% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 10.18% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 12.86% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 17.51% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 18.28% | +31.35% |
Сравнение комиссий BRRR и VTI
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и VTI
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRRR has higher volatility (10.72%) compared to VTI (3.47%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 20.06% vs -46.32% for BRRR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 20.06% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for BRRR.
BRRR is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор