Сравнение BRPIX с ULPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 22.96% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- -16.07%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -14.37%
ULPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 22.96%
Сравнение доходности по годам BRPIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.88% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 20.77% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between BRPIX and ULPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | -0.99 |
The correlation between BRPIX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
ULPIX
Сравнение BRPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.07 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 13.50 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | 2.37 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | 0.56 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.65 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.25 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и ULPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -89.68% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -18.30% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -36.59% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -46.92% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -59.41% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.37% | 0.00% | -96.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -33.84% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 4.16% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и ULPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.62% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 17.92% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 23.69% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 33.91% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 35.45% | -17.57% |
Сравнение комиссий BRPIX и ULPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и ULPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.77% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.54% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and ULPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор