Сравнение BRPIX с UJPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против 28.64% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UJPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г. | -0.68 |
The correlation between BRPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UJPIX
Сравнение BRPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.57 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 8.03 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 27.31 | -29.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | 4.50 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.88 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | 0.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.10 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UJPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -89.83% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -27.11% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -43.92% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -43.92% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -56.99% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | 0.00% | -96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -49.93% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 7.95% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 13.04% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 36.63% | -27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 48.35% | -36.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 41.86% | -24.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 41.36% | -23.48% |
Сравнение комиссий BRPIX и UJPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UJPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UJPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор