PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с UJPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против 28.08% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%

UJPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
50.40%
С начала года
71.77%
1 год
179.41%
3 года*
56.18%
5 лет*
38.25%
10 лет*
28.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		71.77%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between BRPIX and UJPIX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г.

-0.68

The correlation between BRPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с UTPIXUJPIX с OLGAXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

BRPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
3.31

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.44

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.63

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

21.02

-22.70

BRPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и UJPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-89.83%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-27.11%

+10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-43.92%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-43.92%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

-56.99%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-14.78%

-81.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-49.75%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

8.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

21.96%

-18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

43.97%

-33.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

54.39%

-41.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

43.31%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

41.54%

-23.67%

Сравнение комиссий BRPIX и UJPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и UJPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		23.12%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and UJPIX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор