PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против 28.64% соответственно.


BRPIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.82%
3 года*
-15.87%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
-14.31%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и UJPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund
-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between BRPIX and UJPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.68

The correlation between BRPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Bear Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Доходность на риск

BRPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.57

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

8.03

-8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

27.31

-29.05

BRPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

4.50

-6.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.88

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

0.69

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.10

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и UJPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UJPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-89.83%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-27.11%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-43.92%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-43.92%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-56.99%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

0.00%

-96.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-49.93%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

7.95%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

13.04%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

36.63%

-27.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

48.35%

-36.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

41.86%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

41.36%

-23.48%

Сравнение комиссий BRPIX и UJPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и UJPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRPIX
ProFunds Bear Fund
4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы


BRPIX and UJPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор