PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 31.22% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between BRPIX and TEPIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between BRPIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

BRPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
3.60

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
3.91

-6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.52

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.59

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

14.58

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

3.60

-5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.17

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и TEPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-89.14%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-24.64%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-84.97%

+40.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-84.97%

+34.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-84.97%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

-53.64%

-42.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-49.79%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

7.73%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

10.15%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

25.07%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

31.37%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

145.10%

-127.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

105.51%

-87.63%

Сравнение комиссий BRPIX и TEPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и TEPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and TEPIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор