PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с OTPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs 21.50%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против 21.50% соответственно.

BRPIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.82%
3 года*
-15.87%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
-14.31%

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between BRPIX and OTPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.88

The correlation between BRPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

BRPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
2.47

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
3.24

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.42

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.16

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

11.87

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

2.47

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.14

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

0.22

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и OTPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-78.93%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-12.53%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-78.93%

+34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-78.93%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-78.93%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-63.04%

-33.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.11%

-22.75%

-39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

3.32%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.51%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.17%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

16.06%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

139.67%

-122.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

99.86%

-81.98%

Сравнение комиссий BRPIX и OTPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и OTPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and OTPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (4.51%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор