Сравнение BRPIX с OTPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs 21.50%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против 21.50% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
OTPIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам BRPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 20.39% | 18.08% | 23.19% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between BRPIX and OTPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г. | -0.88 |
The correlation between BRPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
OTPIX
Сравнение BRPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.42 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.16 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 11.87 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | 2.47 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | 0.22 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и OTPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -78.93% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -12.53% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -78.93% | +34.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -78.93% | +28.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -78.93% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -63.04% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -22.75% | -39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 3.32% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и OTPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.51% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.17% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 16.06% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 139.67% | -122.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 99.86% | -81.98% |
Сравнение комиссий BRPIX и OTPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и OTPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности OTPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.43% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and OTPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (4.51%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs OTPIX's -78.93%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор