PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с GRNY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Over the past year, BRO returned -43.33% vs 26.57% for GRNY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BRO и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -24.34%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.85%.

BRO

1 день
0.07%
1 месяц
10.32%
С начала года
-24.34%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-43.33%
3 года*
-1.70%
5 лет*
3.56%
10 лет*
13.86%

GRNY

1 день
1.15%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.71%
1 год
26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и GRNY

2026 (YTD)20252024
BRO
Brown & Brown, Inc.		-24.34%-21.37%-7.93%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.85%24.05%-0.45%

Correlation

The correlation between BRO and GRNY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

-0.00

The correlation between BRO and GRNY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

BRO vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 88
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
1.48

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.01

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.30

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

6.95

-8.39

BRO vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и GRNY

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-24.18%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-11.63%

-38.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.29%

-2.02%

-49.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-3.99%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

3.83%

+26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и GRNY

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.55%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

13.31%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

18.03%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

23.21%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

23.21%

+0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и GRNY

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.08%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRO and GRNY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (8.65%) compared to GRNY (5.55%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs GRNY's -24.18%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор