PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

BRNY и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и VABS

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий BRNY и VABS

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

BRNY vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.03

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.80

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

4.13

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.78

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.03

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между BRNY и VABS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и VABS

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM20252024202320222021
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и VABS

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-7.12%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-1.05%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.63%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.46%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.40%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и VABS

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.61%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

1.13%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

2.22%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

2.29%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

2.27%

+14.79%