PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с VABS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs 6.28%/yr for VABS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.45%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
0.05%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.09%
3 года*
6.28%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и VABS

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.45%5.40%7.59%7.61%0.64%

Correlation

The correlation between BRNY and VABS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

BRNY vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.03

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.77

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.17

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

10.77

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.40

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BRNY и VABS

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-7.12%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-0.98%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-1.42%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.08%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.42%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.38%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и VABS

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.37%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

1.06%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

2.03%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

2.30%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

2.24%

+14.76%

Сравнение комиссий BRNY и VABS

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и VABS

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and VABS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs VABS's -7.12%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 6.28% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.34% for BRNY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.39% for VABS.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор