Сравнение BRNY с TYLD

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRNY и TYLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TYLD в 4.72%

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и TYLD.

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.