PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с HIDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs 4.23%/yr for HIDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.40%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.06%
1 год
10.36%
3 года*
4.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%-2.06%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.40%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between BRNY and HIDE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.25

The correlation between BRNY and HIDE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRNY и HIDE

Секторы
BRNY
HIDE

Технологии

30.6%

-

Финансовые услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.3%
0.6%

Здравоохранение

10.0%

-

Промышленность

7.4%
0.0%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Энергетика

1.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Недвижимость

1.0%
99.2%

Технологии

BRNY
30.6%
HIDE

-

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
HIDE

-

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
HIDE
0.6%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
HIDE

-

Промышленность

BRNY
7.4%
HIDE
0.0%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
HIDE

-

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
HIDE

-

Энергетика

BRNY
1.7%
HIDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
HIDE

-

Недвижимость

BRNY
1.0%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

BRNY vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.33

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.50

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

17.79

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.88

+0.66

Просадки

Сравнение просадок BRNY и HIDE

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-5.15%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-2.31%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-5.15%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.09%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.94%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.58%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и HIDE

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

1.57%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

3.97%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

4.47%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

4.26%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

4.26%

+12.74%

Сравнение комиссий BRNY и HIDE

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и HIDE

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HIDE в 2.97%

ПозицияTTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.97%3.16%2.86%3.90%6.25%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and HIDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to HIDE (1.57%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 4.23% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

HIDE has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор