PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с HIDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

BRNY и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%-2.06%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий BRNY и HIDE

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

BRNY vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.65

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.27

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.19

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.86

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.88

+0.48

Корреляция

Корреляция между BRNY и HIDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и HIDE

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и HIDE

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-5.15%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-3.94%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.95%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.96%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.87%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и HIDE

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.90%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

3.71%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

5.26%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

4.23%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

4.23%

+12.83%