Сравнение BRNY с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
BRNY и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 15.11% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 15.11%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и FYLD
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
BRNY vs. FYLD — Ранг доходности на риск
BRNY
FYLD
Сравнение BRNY c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.73 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.41 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.38 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 19.67 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.73 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.44 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и FYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и FYLD
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FYLD в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.75% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и FYLD
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -44.55% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.10% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.78% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.94% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.24% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и FYLD
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.82% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.09% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 16.41% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.30% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.08% | -1.02% |