PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

BRNY и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий BRNY и DFUS

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BRNY vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.55

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.57

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.36

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.62

+0.74

Корреляция

Корреляция между BRNY и DFUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и DFUS

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DFUS в 0.96%

TTM20252024202320222021
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и DFUS

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-24.62%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.31%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.56%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.00%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.62%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и DFUS

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.55% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.48%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.80%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.54%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.37%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.37%

-0.31%