PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

BRNY и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%8.91%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.58%16.78%23.17%24.79%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.57%
1 год
18.20%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий BRNY и DFAU

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

BRNY vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.50

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.54

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.24

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.80

+0.56

Корреляция

Корреляция между BRNY и DFAU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и DFAU

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и DFAU

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-23.61%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.67%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.28%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-5.12%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и DFAU

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.55% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.33%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.67%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.51%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.03%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.87%

+0.19%