Сравнение BRMKX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.96% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции BRMKX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.86% против 6.77% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
LLSCX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и LLSCX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
BRMKX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
BRMKX
LLSCX
Сравнение BRMKX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.16 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.34 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.27 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 0.76 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.16 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и LLSCX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и LLSCX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -63.97% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -10.38% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.37% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.23% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -7.23% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.90% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.73% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и LLSCX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.03% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.29% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 15.42% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.00% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 24.58% | -5.29% |