PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с BIGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и The Texas Fund (BIGTX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		2.00%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции BRMKX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.57% соответственно.

BRMKX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.67%
1 год
14.86%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.09%
10 лет*
10.86%

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий BRMKX и BIGTX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.02

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.58

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.27

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.01

+0.56

Корреляция

Корреляция между BRMKX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и BIGTX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.81%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и BIGTX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-97.22%

+57.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.07%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-97.22%

+71.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-97.22%

+57.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-96.19%

+91.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-18.92%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и BIGTX

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.05%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.77%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.93%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

1,245.70%

-1,227.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

880.61%

-861.32%