PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с TSMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 202.20% for TSMX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 79.55%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
-2.61%
1 месяц
8.23%
С начала года
79.55%
6 месяцев
85.26%
1 год
202.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и TSMX

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		79.55%81.87%

Correlation

The correlation between BRKW and TSMX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов BRKW и TSMX

Секторы
BRKW
TSMX

Финансовые услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
TSMX

-

Сырьевые материалы

BRKW

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

TSMX

-

Энергетика

BRKW

-

TSMX

-

Здравоохранение

BRKW

-

TSMX

-

Промышленность

BRKW

-

TSMX

-

Недвижимость

BRKW

-

TSMX

-

Технологии

BRKW

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

BRKW

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с TSMUTSMX с SMHTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

BRKW vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.67

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.90

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.83

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

18.54

-19.08

BRKW vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и TSMX

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-63.80%

+51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-34.93%

+22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-13.88%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-15.57%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

10.96%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и TSMX

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 32.80%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

32.80%

-28.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

60.08%

-47.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

76.20%

-58.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

82.51%

-65.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

82.51%

-65.35%

Сравнение комиссий BRKW и TSMX

BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и TSMX

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности TSMX в 4.73%

ПозицияTTM20252024
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.73%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and TSMX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (32.80%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 202.20% vs -3.41% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 202.20% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 4.73% for TSMX.

BRKW is categorized as Derivative Income, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор