PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с TSMG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 202.63% for TSMG. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.14%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
-1.97%
1 месяц
8.42%
С начала года
80.14%
6 месяцев
85.57%
1 год
202.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и TSMG

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		80.14%80.34%

Correlation

The correlation between BRKW and TSMG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с QLDTSMG с FLKR

Доходность на риск

BRKW vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.67

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.89

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

5.78

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

18.37

-18.91

BRKW vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и TSMG

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-63.67%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-35.29%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-13.61%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-16.62%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

11.08%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и TSMG

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

32.86%

-28.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

60.75%

-48.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

76.32%

-59.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

83.02%

-65.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

83.02%

-65.86%

Сравнение комиссий BRKW и TSMG

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и TSMG

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности TSMG в 6.37%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.37%11.48%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and TSMG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (32.86%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 202.63% vs -3.41% for BRKW. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 202.63% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 6.37% for TSMG.

BRKW is categorized as Derivative Income, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор