Сравнение BRKW с EGGQ
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 59.11% for EGGQ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 43.97%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 43.97%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 43.97% | 15.56% |
Correlation
The correlation between BRKW and EGGQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
BRKW
EGGQ
Сравнение BRKW c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.01 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.98 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и EGGQ
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -22.70% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -19.76% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.41% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.64% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 7.43% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и EGGQ
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 16.07% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 28.46% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 34.04% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 34.20% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 34.20% | -17.04% |
Сравнение комиссий BRKW и EGGQ
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и EGGQ
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности EGGQ в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.31% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and EGGQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (16.07%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 59.11% vs -3.41% for BRKW. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 59.11% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 5.31% for EGGQ.
They also come from different issuers: Roundhill and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор