Сравнение BRKW с CHPY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 136.97% for CHPY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 29.24% |
Correlation
The correlation between BRKW and CHPY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BRKW
CHPY
Сравнение BRKW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 11.33 | -11.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 39.47 | -40.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и CHPY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, примерно равная максимальной просадке CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -12.19% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.17% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -3.96% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.16% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 3.48% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и CHPY
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 19.30% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 28.01% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 32.65% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 36.34% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 36.34% | -19.18% |
Сравнение комиссий BRKW и CHPY
И BRKW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и CHPY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and CHPY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs -3.41% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 25.75% for BRKW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор