Сравнение BRKW с CHPY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 1.28% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 29.24% |
Correlation
The correlation between BRKW and CHPY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
BRKW
CHPY
Сравнение BRKW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 5.84 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 23.10 | -22.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и CHPY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -16.93% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -16.93% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -16.93% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.48% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.27% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и CHPY
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.20%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 18.29% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 31.41% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 35.76% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 37.88% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 37.88% | -20.63% |
Сравнение комиссий BRKW и CHPY
И BRKW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и CHPY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 35.89% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and CHPY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 1.28% for BRKW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 25.30% for BRKW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор