PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с CHAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 110.84% for CHAT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 65.84%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
2.11%
1 месяц
3.82%
С начала года
65.84%
6 месяцев
64.65%
1 год
110.84%
3 года*
53.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и CHAT

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		65.84%31.80%

Correlation

The correlation between BRKW and CHAT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов BRKW и CHAT

Секторы
BRKW
CHAT

Финансовые услуги

7.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

BRKW

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

CHAT
16.1%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

CHAT
2.4%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

CHAT

-

Энергетика

BRKW

-

CHAT

-

Здравоохранение

BRKW

-

CHAT

-

Промышленность

BRKW

-

CHAT
3.5%

Недвижимость

BRKW

-

CHAT

-

Технологии

BRKW

-

CHAT
77.8%

Коммунальные услуги

BRKW

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

BRKW vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
3.20

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.44

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.85

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

18.87

-19.42

BRKW vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и CHAT

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-31.34%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-16.28%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.04%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.39%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

5.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

18.80%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

29.53%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

34.79%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

31.21%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

31.21%

-14.05%

Сравнение комиссий BRKW и CHAT

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и CHAT

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности CHAT в 1.72%

ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.72%2.85%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and CHAT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (18.80%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 110.84% vs -3.41% for BRKW. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 110.84% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 1.72% for CHAT.

BRKW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор