PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с TSLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

BRKU и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и TSLL

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%6.44%-3.96%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-32.66%-26.80%-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Сравнение комиссий BRKU и TSLL

BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Доходность на риск

BRKU vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.29

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.22

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.81

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

1.72

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.29

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.12

-0.11

Корреляция

Корреляция между BRKU и TSLL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и TSLL

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TSLL в 7.60%

TTM2025202420232022
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и TSLL

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-82.88%

+48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-51.06%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-66.00%

+34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-53.35%

+36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

24.07%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

22.51%

-13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

59.48%

-37.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

110.55%

-75.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

107.87%

-72.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

107.87%

-72.19%