PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

BRKU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и SPUU

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%6.44%-3.96%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий BRKU и SPUU

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

BRKU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.78

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.29

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.25

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

5.36

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.56

-0.79

Корреляция

Корреляция между BRKU и SPUU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и SPUU

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и SPUU

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-59.35%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-23.10%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-12.15%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-9.62%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

5.41%

+16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

10.73%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

19.20%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

36.23%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

33.47%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

35.72%

-0.04%