Сравнение BRKU с PLMR
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BRKU returned -10.99% vs -22.09% for PLMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -12.56%.
BRKU
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.51%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- -12.56%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -22.09%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -11.04% | 6.44% | -3.78% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -12.56% | 27.63% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BRKU and PLMR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. PLMR — Ранг доходности на риск
BRKU
PLMR
Сравнение BRKU c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.65 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.05 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и PLMR
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -62.86% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -34.25% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -32.92% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.24% | -28.84% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 20.98% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и PLMR
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.61%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 11.54% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 23.57% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 36.70% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 42.66% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 47.82% | -13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и PLMR
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.69% | 2.44% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and PLMR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.54%) compared to BRKU (7.61%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs PLMR's -62.86%.
BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор