Сравнение BRKU с PLMR
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs -39.89% for PLMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -23.37%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -23.37%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 6.44% | -3.96% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -23.37% | 27.63% | -2.64% |
Correlation
The correlation between BRKU and PLMR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. PLMR — Ранг доходности на риск
BRKU
PLMR
Сравнение BRKU c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -1.01 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.52 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.56 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и PLMR
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -62.86% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -39.76% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -41.21% | +8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -28.80% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 27.65% | -16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и PLMR
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 9.49% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 23.28% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 36.13% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 42.60% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 47.90% | -13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и PLMR
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and PLMR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (9.49%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs PLMR's -62.86%.
BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор