Сравнение BRKU с PLMR
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BRKU returned -3.38% vs -6.83% for PLMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -0.39%.
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 6.44% | -3.78% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BRKU and PLMR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. PLMR — Ранг доходности на риск
BRKU
PLMR
Сравнение BRKU c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.25 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.49 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и PLMR
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -62.86% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -27.77% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -23.59% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -28.79% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 15.91% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и PLMR
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.31%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 13.36% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 25.89% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 37.33% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 42.89% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 47.87% | -13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и PLMR
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and PLMR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (13.36%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs PLMR's -62.86%.
BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор