Сравнение BRKU с NVDY
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -15.80% vs 41.90% for NVDY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 8.72%.
BRKU
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 52.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -13.68% | 6.44% | -3.96% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 8.72% | 27.38% | -2.63% |
Correlation
The correlation between BRKU and NVDY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BRKU and NVDY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BRKU
NVDY
Сравнение BRKU c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.29 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.01 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.51 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.57 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и NVDY
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -34.08% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -12.81% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -10.24% | -22.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -6.16% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 5.25% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и NVDY
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.11%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 10.07% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 21.37% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 27.82% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 38.31% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 38.31% | -3.92% |
Сравнение комиссий BRKU и NVDY
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и NVDY
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NVDY в 65.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.95% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 65.44% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and NVDY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.07%) compared to BRKU (7.11%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 41.90% vs -15.80% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 41.90% return vs -15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 65.44%, compared with 2.95% for BRKU.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор