PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с NUGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

BRKU и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и NUGT

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.67%6.44%-3.96%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		8.65%425.05%-23.64%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 8.65%.

BRKU

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-31.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
-2.75%
1 месяц
-22.08%
С начала года
8.65%
6 месяцев
27.18%
1 год
224.78%
3 года*
68.14%
5 лет*
29.15%
10 лет*
-0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Сравнение комиссий BRKU и NUGT

BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Доходность на риск

BRKU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

2.47

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

2.46

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.19

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

13.29

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.47

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между BRKU и NUGT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и NUGT

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NUGT в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.92%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.28%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и NUGT

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-99.97%

+66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.00%

-53.58%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-99.74%

+68.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-91.43%

+74.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.33%

16.90%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.10%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.93%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

33.93%

-25.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

77.70%

-56.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

91.65%

-56.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

70.73%

-35.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

89.96%

-54.33%