Сравнение BRKU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BRKU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -12.18% | 6.44% | -3.96% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -36.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
BRKU
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKU и MULL
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BRKU vs. MULL — Ранг доходности на риск
BRKU
MULL
Сравнение BRKU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 6.53 | -7.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 3.77 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 16.69 | -17.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 46.83 | -48.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 6.53 | -7.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.91 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между BRKU и MULL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и MULL
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.90% | 2.44% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок BRKU и MULL
Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -72.29% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -53.09% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -39.05% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -21.99% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 18.92% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 47.87% | -39.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 99.70% | -78.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.55% | 130.90% | -95.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 130.06% | -94.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 130.06% | -94.38% |