PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и BRK-A

2026 (YTD)20252024
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.67%6.44%-3.96%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -5.10%.

BRKU

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-31.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с QQQBRKU с VOOBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

BRKU vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.64

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

-0.76

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.73

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

-1.21

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.82

-1.06

Корреляция

Корреляция между BRKU и BRK-A составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и BRK-A

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.92%2.44%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и BRK-A

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-51.47%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.00%

-14.43%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-11.50%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-9.51%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.33%

8.69%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и BRK-A

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BRKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.04%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

10.99%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

17.63%

+17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

17.25%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

18.98%

+16.65%