Сравнение BRKD с YQQQ
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BRKD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BRKD returned 1.99% vs -6.51% for YQQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -4.60%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.41% | -9.97% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BRKD and YQQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between BRKD and YQQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BRKD
YQQQ
Сравнение BRKD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.30 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.68 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и YQQQ
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -29.10% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -21.80% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -24.59% | +20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -14.98% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 9.57% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и YQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.22% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 11.66% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 13.95% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.54% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.54% | +0.03% |
Сравнение комиссий BRKD и YQQQ
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и YQQQ
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности YQQQ в 29.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.61% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and YQQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.22%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.99% vs -6.51% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.99% return vs -6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.99% for YQQQ.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор