Сравнение BRKD с YQQQ
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BRKD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs -11.10% for YQQQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BRKD and YQQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between BRKD and YQQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BRKD
YQQQ
Сравнение BRKD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.51 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.29 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и YQQQ
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -29.10% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -21.80% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -26.38% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -14.62% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 8.81% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и YQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.98% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 11.17% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.59% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.56% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.56% | +0.33% |
Сравнение комиссий BRKD и YQQQ
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и YQQQ
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности YQQQ в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and YQQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (5.98%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -11.10% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.99% for YQQQ.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор