Сравнение BRKD с TSLZ
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BRKD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -10.63% |
Correlation
The correlation between BRKD and TSLZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between BRKD and TSLZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
BRKD
TSLZ
Сравнение BRKD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.77 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.97 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и TSLZ
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -99.11% | +81.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -72.88% | +63.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -98.79% | +95.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -75.77% | +68.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 57.50% | -52.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 26.94% | -26.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 56.72% | -48.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 86.51% | -73.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 116.72% | -99.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 116.72% | -99.83% |
Сравнение комиссий BRKD и TSLZ
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и TSLZ
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and TSLZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (26.94%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -55.71% for TSLZ. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -55.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.05% for TSLZ.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор