Сравнение BRKD с TMF
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 1.46% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам BRKD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -17.20% |
Correlation
The correlation between BRKD and TMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between BRKD and TMF shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. TMF — Ранг доходности на риск
BRKD
TMF
Сравнение BRKD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.11 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и TMF
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -92.89% | +74.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -26.51% | +17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -92.55% | +88.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -43.94% | +36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 13.06% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.49% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 19.82% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 27.47% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 46.49% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 43.70% | -27.11% |
Сравнение комиссий BRKD и TMF
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и TMF
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and TMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -2.84% for TMF. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.01% for TMF.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор