Сравнение BRKD с TMF
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а TMF — Leveraged Bonds, отслеживающий NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -2.52% у TMF. При корреляции -0.16 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 1.09% у TMF.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и TMF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.08%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -21.42%
- 5 лет*
- -29.58%
- 10 лет*
- -15.66%
Сравнение доходности по годам BRKD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.08% | -2.94% | -14.79% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и TMF составляет -0.14 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. TMF — Ранг доходности на риск
BRKD
TMF
Сравнение BRKD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.08 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.10 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.18 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.31 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.08 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и TMF
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -92.61% | +74.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -19.68% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -91.81% | +88.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -43.26% | +35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 11.08% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и TMF
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 9.71% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 19.19% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 30.72% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 46.72% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 43.96% | -25.87% |
Сравнение комиссий BRKD и TMF
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и TMF
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности TMF в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.94% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |