Сравнение BRKD с SPXL
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SPXL — Leveraged Equities, отслеживающий S&P 500 Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против 117.51% у SPXL. При корреляции -0.31 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 1.02% у SPXL.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SPXL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 8.47%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 22.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 117.51%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 28.04%
Сравнение доходности по годам BRKD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 8.47% | 31.94% | -10.41% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и SPXL составляет -0.24 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
BRKD
SPXL
Сравнение BRKD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.03 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.42 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.86 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 16.22 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.03 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SPXL
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -76.86% | +58.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -26.77% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -15.83% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 6.38% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 16.05% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 28.44% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 39.18% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 50.36% | -32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 53.40% | -35.31% |
Сравнение комиссий BRKD и SPXL
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SPXL
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPXL в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.62% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |