PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с SPDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs -17.23% for SPDN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -8.13%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-17.23%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и SPDN

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-8.13%-11.09%3.71%

Correlation

The correlation between BRKD and SPDN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.31

The correlation between BRKD and SPDN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

BRKD vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-1.43

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-2.06

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.78

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.96

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-1.75

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-1.43

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.70

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BRKD и SPDN

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKDSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-75.31%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-17.95%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-75.26%

+71.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-48.55%

+40.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

9.84%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и SPDN

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKDSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.72%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.09%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.09%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.86%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.03%

-0.80%

Сравнение комиссий BRKD и SPDN

BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и SPDN

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPDN в 4.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.11%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

BRKD and SPDN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (2.72%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs SPDN's -75.31%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -17.23% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.

SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.82% for BRKD.

BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.50% for SPDN.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKD и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор