Сравнение BRKD с SPDN
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — BRKD отслеживает Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SPDN отслеживает S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -22.21% у SPDN. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 0.50% у SPDN.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SPDN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -2.69%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -2.69% | -11.09% | 3.71% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и SPDN составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
BRKD
SPDN
Сравнение BRKD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -1.69 | +2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -2.40 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.73 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.85 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.08 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.69 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.68 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SPDN
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SPDN в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -73.79% | +55.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -23.90% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -73.79% | +70.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -48.20% | +40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 18.89% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SPDN
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.41% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.73% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.27% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.90% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.12% | -0.03% |
Сравнение комиссий BRKD и SPDN
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SPDN
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPDN в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.88% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |