Сравнение BRKD с SOXS
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs -97.52% for SOXS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам BRKD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | 2.01% |
Correlation
The correlation between BRKD and SOXS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between BRKD and SOXS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
BRKD
SOXS
Сравнение BRKD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -1.00 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.43 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.96 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.79 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SOXS
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -100.00% | +82.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -97.68% | +88.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -100.00% | +96.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -92.61% | +84.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 68.11% | -63.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 44.24% | -44.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 84.19% | -74.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 102.19% | -88.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 108.21% | -90.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 100.48% | -83.25% |
Сравнение комиссий BRKD и SOXS
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SOXS
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and SOXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -97.52% for SOXS. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 2.82% for BRKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.08% for SOXS.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор