PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с SOXS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SOXS — Leveraged Equities, отслеживающий PHLX Semiconductor Index (-300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -96.27% у SOXS. При корреляции 0.05 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 1.08% у SOXS.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -69.63%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.90%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-6.95%
1 месяц
-50.88%
С начала года
-69.63%
6 месяцев
-76.28%
1 год
-96.27%
3 года*
-82.08%
5 лет*
-73.63%
10 лет*
-76.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и SOXS

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-69.63%-85.53%2.01%

Корреляция

Корреляция между BRKD и SOXS составляет -0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с DOGBRKD с PLTDBRKD с SHBRKD с SMSTBRKD с EMTYBRKD с MSFDBRKD с PLTZ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

BRKD vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.99

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-3.62

+4.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.61

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.99

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

-1.20

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.99

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.77

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BRKD и SOXS

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKDSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-100.00%

+82.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-96.46%

+87.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-100.00%

+96.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-92.55%

+84.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

80.03%

-75.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.32%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKDSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

38.32%

-34.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

76.47%

-65.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

97.11%

-81.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

106.81%

-88.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

99.42%

-81.33%

Сравнение комиссий BRKD и SOXS

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и SOXS

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SOXS в 17.78%

TTM20252024202320222021202020192018
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		17.78%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%