Сравнение BRKD с SOXL
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares) — оба биржевые фонды: BRKD — это Inverse Equities, отслеживающий Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SOXL — Leveraged Equities, отслеживающий PHLX Semiconductor Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против 932.69% у SOXL. При корреляции -0.05 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. BRKD взимает 1.00% в год против 0.99% у SOXL.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SOXL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 125.27%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 75.27%
- С начала года
- 125.27%
- 6 месяцев
- 135.00%
- 1 год
- 932.69%
- 3 года*
- 82.94%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 50.90%
Сравнение доходности по годам BRKD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 125.27% | 54.91% | -5.95% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и SOXL составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BRKD
SOXL
Сравнение BRKD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 9.84 | -9.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 4.67 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.65 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 18.32 | -16.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 63.25 | -60.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 9.84 | -9.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SOXL
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -90.46% | +72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -43.47% | +34.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -35.26% | +27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 12.59% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 36.48% | -32.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 76.36% | -65.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 96.83% | -81.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 105.79% | -87.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 97.96% | -79.87% |
Сравнение комиссий BRKD и SOXL
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SOXL
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SOXL в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.08% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |