Сравнение BRKD с SOXL
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs 928.01% for SOXL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 501.02%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 10.04%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 501.02%
- 6 месяцев
- 471.39%
- 1 год
- 928.01%
- 3 года*
- 126.70%
- 5 лет*
- 44.97%
- 10 лет*
- 68.12%
Сравнение доходности по годам BRKD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 501.02% | 54.91% | 1.21% |
Correlation
The correlation between BRKD and SOXL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BRKD and SOXL shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
BRKD
SOXL
Сравнение BRKD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.57 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 21.57 | -21.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 68.63 | -67.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SOXL
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -90.46% | +72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -43.47% | +34.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -16.01% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -34.94% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 13.64% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 66.73%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 66.73% | -66.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 99.97% | -91.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 116.70% | -103.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 110.41% | -93.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 100.63% | -83.74% |
Сравнение комиссий BRKD и SOXL
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SOXL
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and SOXL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (66.73%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 928.01% vs 5.16% for BRKD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 928.01% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for SOXL.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор