Сравнение BRKD с HDGE
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. BRKD управляется пассивно, а HDGE активно. За последний год BRKD показал 12.23% против -12.04% у HDGE. При корреляции 0.40 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 3.36% у HDGE.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и HDGE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 2.31%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- -15.06%
Сравнение доходности по годам BRKD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 2.31% | 1.50% | 4.54% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и HDGE составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
BRKD
HDGE
Сравнение BRKD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.82 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.64 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.92 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.66 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.69 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и HDGE
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -93.88% | +75.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -19.18% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -93.28% | +89.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -69.92% | +61.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 13.21% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и HDGE
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.38% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 12.15% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 18.36% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 24.01% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 23.51% | -5.42% |
Сравнение комиссий BRKD и HDGE
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и HDGE
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности HDGE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.42% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |