PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKD с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKD с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. BRKD is passively managed, while HDGE is actively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs -2.08% for HDGE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности BRKD и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 3.56%.

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKD и HDGE

2026 (YTD)20252024
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%4.54%

Correlation

The correlation between BRKD and HDGE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

BRKD vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKD c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKDHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.11

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.03

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.17

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

-0.34

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKD vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKD на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKD и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKDHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.68

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BRKD и HDGE

Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKDHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.92%

-93.88%

+75.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.26%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-93.20%

+89.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-70.12%

+62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

6.13%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKD и HDGE

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKDHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.63%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.93%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

18.35%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

24.19%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

23.56%

-6.33%

Сравнение комиссий BRKD и HDGE

BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKD и HDGE

Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности HDGE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BRKD and HDGE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs HDGE's -93.88%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -2.08% for HDGE. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.82% for BRKD.

They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 3.36% for HDGE.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKD и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор