Сравнение BRKD с GDXD
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 6.26% vs -93.31% for GDXD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -53.31%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | 45.75% |
Correlation
The correlation between BRKD and GDXD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. GDXD — Ранг доходности на риск
BRKD
GDXD
Сравнение BRKD c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.97 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.22 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.69 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.67 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и GDXD
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -99.96% | +82.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -96.33% | +86.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -99.94% | +96.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -71.87% | +64.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 76.15% | -71.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.60%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 47.60% | -47.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 109.82% | -100.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 136.25% | -122.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 109.97% | -92.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 109.33% | -92.10% |
Сравнение комиссий BRKD и GDXD
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и GDXD
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and GDXD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -93.31% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GDXD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for GDXD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор