Сравнение BRKD с CRSH
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BRKD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs -6.85% for CRSH. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $483.71K | $334.19K | $366.20K |
Сравнение доходности по годам BRKD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -4.00% |
Correlation
The correlation between BRKD and CRSH is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between BRKD and CRSH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
BRKD
CRSH
Сравнение BRKD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.40 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и CRSH
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -63.68% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -28.30% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -51.32% | +47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -44.02% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 19.38% | -14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и CRSH
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.18% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 26.62% | -19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 36.84% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 47.42% | -31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 47.42% | -31.11% |
Сравнение комиссий BRKD и CRSH
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и CRSH
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and CRSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (12.18%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, BRKD leads with -0.22% vs -6.85% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a -0.22% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.99% for CRSH.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор