Сравнение BRKC с WELL
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 48.06% for WELL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 21.38%.
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 44.09%
- 5 лет*
- 24.67%
- 10 лет*
- 15.93%
Сравнение доходности по годам BRKC и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
WELL Welltower Inc. | 21.38% | 23.09% |
Correlation
The correlation between BRKC and WELL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. WELL — Ранг доходности на риск
BRKC
WELL
Сравнение BRKC c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.83 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 9.35 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и WELL
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -63.33% | +55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -12.61% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -10.30% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.16% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и WELL
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 10.36% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 17.44% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 22.09% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 23.86% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 31.94% | -19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и WELL
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности WELL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.32% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and WELL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (10.36%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор