PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKC с PYPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKC с PYPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs -40.59% for PYPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for PYPY.

Доходность

Сравнение доходности BRKC и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -24.57%.

BRKC

1 день
-0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPY

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-24.57%
6 месяцев
-26.02%
1 год
-40.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и PYPY

2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-24.57%-21.60%

Correlation

The correlation between BRKC and PYPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с FEATBRKC с BRK-BBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY
Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с IQQQ

Доходность на риск

BRKC vs. PYPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 77
Ранг коэф-та Мартина
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKCPYPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.20

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.59

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.76

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.86

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.43

+1.03

BRKC vs. PYPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и PYPY

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и PYPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKCPYPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-53.64%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-47.14%

+39.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-50.03%

+46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-16.87%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

28.44%

-24.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и PYPY

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKCPYPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

7.31%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

28.81%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

33.86%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

30.92%

-18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

30.92%

-18.46%

Сравнение комиссий BRKC и PYPY

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и PYPY

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что меньше доходности PYPY в 74.98%

ПозицияTTM202520242023
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.49%10.81%0.00%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		74.98%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

BRKC and PYPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.31%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs PYPY's -53.64%.

On 1-year performance, BRKC leads with -1.47% vs -40.59% for PYPY. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a -1.47% return vs -40.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 21.49% for BRKC.

Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.01% for PYPY.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и PYPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор