Сравнение BRKC с GPTY
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -0.86% vs 39.93% for GPTY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 27.19%.
BRKC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.08% | 0.76% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 12.35% |
Correlation
The correlation between BRKC and GPTY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. GPTY — Ранг доходности на риск
BRKC
GPTY
Сравнение BRKC c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.08 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 5.42 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и GPTY
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -26.62% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -19.32% | +11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -8.05% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -6.50% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.39% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и GPTY
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.50%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 12.32% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 20.48% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 25.61% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 29.71% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 29.71% | -17.23% |
Сравнение комиссий BRKC и GPTY
И BRKC, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и GPTY
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что меньше доходности GPTY в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.96% | 10.81% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and GPTY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (12.32%) compared to BRKC (2.50%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 39.93% vs -0.86% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 39.93% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GPTY has the higher dividend yield at 34.91%, compared with 20.96% for BRKC.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор