Сравнение BRKC с AAPL
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 37.05% for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%.
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам BRKC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 34.32% |
Correlation
The correlation between BRKC and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BRKC
AAPL
Сравнение BRKC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.70 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 6.54 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и AAPL
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -81.80% | +74.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -13.80% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -12.71% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -29.58% | +26.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.68% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и AAPL
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 9.12% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 17.77% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 23.42% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 27.66% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 28.98% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и AAPL
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности AAPL в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.12%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор