Сравнение BRK.TO с HXS.TO
BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) is a stock, while HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, BRK.TO returned 10.32%/yr vs 21.39%/yr for HXS.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.72%.
BRK.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -3.38%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.49%
HXS.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам BRK.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -3.38% | 8.04% | 25.28% | 14.28% | 6.94% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 11.72% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | 3.05% |
Correlation
The correlation between BRK.TO and HXS.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BRK.TO and HXS.TO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
BRK.TO
HXS.TO
Сравнение BRK.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.51 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 9.27 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK.TO и HXS.TO
Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.81%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.81% | -27.41% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -8.74% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -18.98% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -2.33% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -4.23% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.36% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK.TO и HXS.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.27% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.81% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 12.53% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.27% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.69% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK.TO и HXS.TO
Ни BRK.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK.TO and HXS.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор