Сравнение BRK.TO с BRHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BRK.TO и BRHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRK.TO и BRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -5.52% | 3.71% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 0.53% | 3.35% |
Разные валюты инструментов
BRK.TO торгуется в CAD, в то время как BRHYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRHYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 0.53%.
BRK.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -13.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRHYX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK.TO vs. BRHYX — Ранг доходности на риск
BRK.TO
BRHYX
Сравнение BRK.TO c BRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK.TO | BRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.71 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.98 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.71 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.25 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK.TO | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.14 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между BRK.TO и BRHYX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK.TO и BRHYX
BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок BRK.TO и BRHYX
Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и BRHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRK.TO | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -34.77% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -2.40% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -1.29% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -2.75% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 0.71% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK.TO и BRHYX
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRK.TO | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.88% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 4.16% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 6.45% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 6.55% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 7.14% | +11.10% |