PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK.TO с BRHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) is a stock, while BRHYX (BlackRock High Yield K) is High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past year, BRK.TO returned -4.86% vs 9.57% for BRHYX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK.TO торгуется в CAD, в то время как BRHYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRHYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 2.96%.

BRK.TO

1 день
0.52%
1 месяц
2.56%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
2.96%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.57%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK.TO и BRHYX

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.68%3.71%
BRHYX
BlackRock High Yield K		2.96%3.35%

Correlation

The correlation between BRK.TO and BRHYX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с BNBRK.TO с VOOBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RY
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

BRK.TO vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TOBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.79

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.56

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.74

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

8.42

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRHYX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TOBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.79

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.17

-1.26

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и BRHYX

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.81%, примерно равная максимальной просадке BRHYX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK.TOBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.81%

-16.00%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-3.45%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

0.00%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-2.01%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

1.12%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и BRHYX

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK.TOBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.14%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

4.16%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

5.28%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

6.51%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

7.08%

+10.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK.TO и BRHYX

BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRK.TO and BRHYX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK.TO и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор