PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.36%3.71%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%15.28%

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

BRK.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-12.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с RYBRK.TO с BRHYX
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Доходность на риск

BRK.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.33

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.85

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.79

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

7.98

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.33

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.86

-0.95

Корреляция

Корреляция между BRK.TO и XEQT.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK.TO и XEQT.TO

BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM2025202420232022202120202019
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-29.74%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-11.78%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-4.27%

-9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-4.20%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

2.64%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 4.22%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.77%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

9.49%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.99%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

13.03%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.63%

+2.64%