PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK.TO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK.TO и QQQ

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.36%3.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.56%12.40%
Разные валюты инструментов

BRK.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

BRK.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.00%
1 год
-12.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.27%
1 год
19.30%
3 года*
23.49%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RYBRK.TO с BRHYX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BRK.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.87

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.34

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.57

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

4.56

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.87

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.09

-1.18

Корреляция

Корреляция между BRK.TO и QQQ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK.TO и QQQ

BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и QQQ

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-82.97%

+67.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-12.62%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-7.86%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-32.99%

+24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

3.44%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и QQQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 4.22%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.32%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.66%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

22.34%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

20.71%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.81%

-2.54%